| 연구분야 | 사회과학 > 경영학 | ||||||
| 논문제목1 | 손실분포접근법에 의한 운영리스크 산출 연구 | ||||||
| 논문제목2 | The Operational Risk Measurement using financial institutes data in accordance with loss distribution approach | ||||||
| 주저자/소속 | 김정욱/아이택스넷 기업정보연구소 |
공동저자/소속 | 강성수/서남대학교 임윤택/서남대학교 |
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| 학술지명 | 경영교육연구 | 발행기관명 | 한국경영교육학회 | ||||
| 권(호) | 26(2) | 발행년월 | 2011년 04월 | ||||
| 시작/끝 페이지 | 147/170 | 총페이지 | 24 | ||||
| 언어 | 한국어 | ||||||
| 초록1 | 본 연구에서는 운영리스크관리에 관한 이론적, 실무적 과제에 대해서 검토하고 실제 운영리스크를 외국금융기관의 데이터를 이용하여 산출하는데 목적이 있다. 운영리스크 고급측정법 중의 대표적인 방법인 손실분포접근법에 의한 운영리스크를 측정하였으며, 시뮬레이션에는 엑셀VBA와 통계프로그램인 S-PLUS을 사용하였다. 특히 고급측정법을 채택하지 않는 상황에서 간편하게 산출할 수 있는 프로그램을 제시함으로써 향후 고급측정법을 준비하는 예비단계로서 활용할 수 있을 것이다. | ||||||
| 초록2 | I focused on the theoretical and practical aspect of the task on the operational risk in this survey and calculated substantial operational risk using foreign financial institutes data. Major results of this study are as follows. The first, survey for the purpose, contents, method and for the existing literatures of this study was carried out. The second, I looked for theoretical aspect such as definition and classification, etc that can be a foundation of operational risk. These can be utilized as a basic knowledge of the operational risk. The third, I examined, through practical case, loss data collection, self assessment of risk control, yield of Key risk index necessary for the management of operational risk. Obtained data through these process can be applied to the working level. The forth, I yielded operational risk using foreign financial institutes data in accordance with loss distribution approach, one of the representative advanced measurement approach. Excel VBA and statistical program S-PLUS is used in the simulation. Especially, by suggesting simple program that can produce output easily without the selection of advanced measurement approach, it can be used as a preliminary stage for the preparation of advanced measurement approach. This study has a limit to the practical verification by using foreign institutes data in calculating capital quantity of operational risk and lacks concrete cases for the use of external data. I think that this can be solved later through various simulation with the help of loss data accumulation in the credit business part. | ||||||
| 키워드1 | 운영리스크, 손실분포법, 신BIS | ||||||
| 키워드2 | Operational Risk, Loss Distribution Approach, New Basel Accord | ||||||
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[제26권2호] 손실분포접근법에 의한 운영리스크 산출 연구
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게시일 :
2011-05-03
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