| 연구분야 | 사회과학 > 경영학 | ||
| 논문제목1 | 금융기관 자료를 이용한 스트레스 테스트 실증 연구 | ||
| 논문제목2 | The Empirical Study of Stress Test using financial institutes data | ||
| 주저자/소속 | 김정욱/아이택스넷 기업정보연구소 |
공동저자/소속 | 강경택/동국대학교 강성수/서남대학교 |
| 학술지명 | 경영교육연구 | 발행기관명 | 한국경영교육학회 |
| 권(호) | 26(6) | 발행년월 | 2011년 12월 |
| 시작/끝 페이지 | 341/361 | 총페이지 | 21 |
| 언어 | 한국어 | ||
| 초록1 | 본 연구에서는 신BIS협약시행에 대비하여 스트레스 테스트의 구현 방안을 살펴보고 구체적인 데이터를 이용하여 실증 분석하였다. 스트레스 테스트 방법론을 살펴보았으며, 부도율, 손실률, 추가사용률을 대상으로 시나리오를 설정하여 분석하였다. 본 연구를 통하여 신용리스크에 대하여 위기적인 거시경제적 상황을 반영함으로서 평상시의 자본과 위기적인 상황의 자본을 비교할 수 있는 기초자료를 제공할 수 있을 것이다. | ||
| 초록2 | I focused on the practical aspect of the task on the Stress test in this survey and calculated substantial stress test using financial institutes data. Major results of this study are as follows. The first, survey for the purpose, contents, method and for the existing literatures of this study was carried out. The second, I looked for practical aspect such as definition and classification, etc that can be a foundation of stress test. These can be utilized as a basic knowledge of the stress test. The third, I examined, through practical case, PD, LGD, CCF data collection, macro data. Obtained data through these process can be applied to the working level. This study has a limit to the practical verification by using financial institutes data in calculating stress test and lacks concrete cases for the use of external data. I think that this can be solved later through various simulation with the help of PD, LGD, CCF data accumulation in the credit business part. | ||
| 키워드1 | 스트레스 테스트, 신BIS, 민감도분석 | ||
| 키워드2 | Stress test, New Basel Accord, Sensitivity analysis | ||
| 한국연구재단 지원과제여부 |
아니오 | ||
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게재논문 원문서비스
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[제26권6호] 금융기관 자료를 이용한 스트레스 테스트
작성자 : 관리자
조회수 : 231
게시일 :
2012-01-01
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